차트 모멘텀 돌파 확인 방법

차트 모멘텀 돌파 확인 방법

차트 모멘텀 돌파 확인 방법

- 모멘텀(momentum, 가격 추세의 속도가 증가하고 있는지 감소하고 있는지를 추세 운동량으로 측정해 나타내는 지표)은 단기 매매에 이익을 안겨줄 5개 개념 가운데 하나다. 일단 가격 추이가 시작되면 같은 방향으로 그 추이가 계속되는 경향이 있다. 수많은 트레이더가 있는 만큼 모멘텀을 측정하는 방법도 다양하다. 

 

분, 일, 주, 월 등 추세 포착용으로 선택한 기간 단위당 가격이 폭발적으로 증가 혹은 하락한다면 정반대 방향으로 동일하거나 더 큰 규모의 폭발적 가격 흐름이 발생할 때까지 그 시장 동향이 계속 이어진다. 이 현상을 '변동성 돌파'라고 한다. 

 

변동성 돌파 

 

- 중심점에서 상승 혹은 하락하는 방향으로 폭발적인 가격 돌파가 일어난다. 이를 통해 추세가 형성된다. 여기서 두 가지 문제에 봉착한다. 1) 변동성 돌파는 구체적으로 어떤 상황인가?(상승 혹은 하락폭이 어느 정도여야 하는가?) 2) 가격 팽창의 시점을 어디로 봐야 하는가? 

 

급속하고도 큰 폭의 가격 변화가 필요하므로, 당일 고가와 종가 차이인 일일 가격 변동값을 사용하는것도 좋다. 이 값으로 일일 시장 변동 수준을 알 수 있다. 최근 추세 변화 수준을 넘어서는 정도로 변동성이 증가하는 바로 그 시점을 노리는 것이다. 이 시점을 포착하는 방법은 몇 가지가 있다. 

 

최근 n일 동안의 평균 가격폭이나 다양한 변곡점을 사용할 수 있다. 그러나 '전일 가격폭' 하나로도 변동성 수준을 비교하는 도구로써 상당한 효과가 있다. 

 

예를 들어, 밀 시장에서 전일 가격폭이 12%라고 했을 때 당일 가격폭이 전일 가격폭을 어느 정도 넘어서면 추세 변화가 일어났다고 봐야 한다. 최소한 시장 진입을 고려할 시점임에 틀림이 없다. 이는 특정 방향으로 가격 흐름을 주도할 추동력이 생겼다는 분명한 표시다. 또 관성의 법칙을 보이는 물체와 마찬가지로, 가격이 움직이기 시작하면 이 움직임이 계속 유지되는 경향이 있다. 

 

- 당일 가격폭이 전일 가격폭을 크게 넘어서면 현 시장 방향에 변화가 생겼다는 신호다. 이 사실은 두 번째 문제로 이어진다. 폭발적 가격 상승이나 하락의 기준점을 어디로 잡아야 하는가? 대다수 트레이더는 당일 종가를 그 기준으로 삼아야 한다고 본다. 이게 일반적인 생각이다. 

 

가격 팽창 지점을 어디로 해야 할까? 당일 평균 가격에 해당하는 종가 혹은 당일 최고 매수가나 최저 매도가를 기준점으로 삼는다. 고가 및 저가를 기준으로 할 때와 종가를 기준으로 할 때의 결과를 비교하는 간단한 방법은, 매매 건당 평균 이익을 살펴보는 것이다.  

 

'종가에 가격 변동값(변동률)을 가산하는' 방법을 취하면 매매당 평균 이익을 알 수 있다. 반면에 '고가에 이 값을 더하고 저가에서 이 값을 빼는' 방법도 있다. 이렇게 계산하다 보면, 변동성 팽창값을 가감하는 최적의 기준점은 익일 시가라는 결론이 나온다. 

 

※ 단순히 시장 진입 기준으로만 아니라, 시간과 조건이 맞을 때에 한해 이걸 진입 기준으로 삼는다. 

단순 일일 변동성 돌파

 

- '돌파값'을 익일 시가에 더해야 한다. 그렇다면 최적값은 어떻게 알 수 있을까? 최적값으로 쓸 만한 대안이 몇 가지 있는데, 가장 간단한 방법은 당일 가격폭의 일정 비율을 익일 시가에 가산하는 것이다. 이제 만족스러운 방식으로 이익을 낼 방법을 찾아야 한다. 

 

시장 진입가에서 전일 가격 변동폭의 50% 혹은 금액 기준으로 1,500달러를 뺀 값을 손절점으로 사용하고 진입 후 처음으로 이익이 발생하는 지점에서 청산하는 기법을 활용한다. 최적의 매수 요일은 금요일과 목요일을 제외한 나머지, 최적의 매도 요일은 수요일과 목요일이다. 

매수/매도 시점 구분해 시장 변동성 수준 확인

 

- 변동성 증가 수준을 측정하는 두 번째 방법은, 지난 며칠 동안의 가격 변동 추이를 살펴보는 일이다. 이 개념을 처음 생각해 낸 사람은 마이크 차렉인데, 이를 매매 시스템으로 발전시켜 '탤런'이라고 부른다. 이 개념의 핵심은, 지난 몇 년간의 다양한 가격 변동 수준을 관찰하는 데 있다. 

 

시장 동향을 예측하는 도구로서, 3일 전 고가에서 당일 저가까지의 가격 변동량을 측정하는 방식을 쓴다. 이 작업이 1단계다. 2단계는 전일 고가에서 3일전 저가를 뺀 값, 즉 가격 간의 차이, 즉 변동량을 계산한다. 마지막 3단계로 이 중 더 큰 값을 기본 변동성 수치로 삼아,

 

매수점을 정할 때는 이 수치를 익일 시가에 더하고, 매도일 때는 이 수치를 빼는 식으로 필터 혹은 가격 완충기를 설계한다. 이 시스템은 비교적 잘 작동한다. 여기서 매매 규칙은, 시가 기준으로 가격 변동값의 80%가 상승한 지점에서 매수하고, 시가에서 가격 변동값의 120%가 하락한 지점에서 매도한다. 

 

 

 

※ 필터를 적용한 매매를 하면 다른 단기 트레이더가 따라올 수 없을 만큼 월등한 성과를 낼 수 있다. 즉, 필터를 사용한다는 말은 시장의 특정한 매매 조건을 설정한다는 의미다. 이렇게 되면 조건이 충족되지 않을 때 매매를 하지 않게 되므로, 자연히 매매 횟수가 줄어들 수밖에 없다. 고로 이익은 올라간다. 

 

 

 

 

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