통계적 차익 거래 전략, 퀀트 알고리즘 수익 모델 핵심 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage) 전략, 수학 기반 퀀트 프레임워크 완전 해부차트를 보지 않고도 시장을 이길 수 있다면? 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage)는 수학과 데이터 기반으로 시장 비효율을 자동으로 포착해내는 대표적인 고급 전략입니다. Statistical Arbitrage란 무엇인가?가격 차이만 노리는 단순 차익거래와 달리, StatArb는 공적분·평균회귀성·Z-Score 같은 통계 기반 신호를 활용합니다.Cointegration(공적분) 관계Mean Reversion(평균 회귀)Z-Score에 따른 진입·청산 기준이 전략은 시장 방향성에 의존하지 않고, 상대 가치에 기반한 매매가 가능하다는 점에서 시장중립 전략의 대표 사례로 꼽힙니다. 1. 전략 구.. 2025. 4. 10. 눌림목 진입 타이밍 저점 공략법 (이격도 + 거래 대금) 전략 눌림목 진입 타이밍 저점 공략법 (이격도 + 거래 대금 활용 전략)시장이 단기 급등한 후 눌리는 구간, 이른바 ‘눌림목’은 고수들의 진입 타이밍이자, 초보자에겐 가장 헷갈리는 순간입니다.이 구간에서 이격도와 거래 대금을 함께 활용하면, 불확실한 눌림이 아닌 ‘기회 구간’을 선별할 수 있습니다. 이 전략이 필요한 이유많은 투자자들이 상승 추세 중 눌림목을 기다리지만, 막상 진입하면 손실로 이어지는 경우가 많습니다.그 이유는 단순히 "가격이 내려왔다"는 이유로 진입하기 때문입니다.이격도 + 거래 대금 조합은 단순한 가격 하락이 아니라, 세력의 매집 여부와 추세의 건강성까지 함께 점검하는 필터 역할을 합니다.1. 이격도로 보는 눌림 강도① 이격도란?이격도는 현재 주가가 이동평균선 대비 얼마나 떨어져 있는지를 .. 2025. 4. 10. 섹터 수급 흐름으로 200% 수익 잡는 매매 타이밍 3단계 특정 섹터 수급 순환 시점 포착 매매법 섹터 순환이 왜 중요한가?2023년 2차전지/반도체/바이오 섹터가 3개월 주기로 30% 이상 등락을 반복했습니다. 자금이 이동하는 수급 사이클을 읽으면 단기 고수익 가능성이 2.7배↑ (증권사 백테스트 기준). 3단계 실전 공략법 주의: 이 방법은 5천만 원 이상 거래대금 발생 종목에만 적용해야 안정성 ↑STEP 1. 핵심 지표 추출기관 순매수 3일 연속 ↑ + 외국인 포지션 전환 신호 섹터 ETF 거래량 200% 이상 급증 (예: 2차전지 ETF 145940)테마별 선도주 3종 동시 상승 (예: LG에너지솔루션-삼성SDI-포스코케미칼)STEP 2. 매수 타이밍 포착실전 예시2023년 8월 반도체 섹터 반등 시나리오- 8/7: 삼성전자 기관 순매수 1,200억 돌.. 2025. 4. 10. 코스피(KOSPI)200 정기 종목 변경일 수급 매매 전략 코스피200 종목 변경일 트레이딩 전략 — 실전 고수들이 노리는 타이밍코스피200 구성 종목 변경일은 단순한 이벤트가 아닙니다.지수 추종 자금, 기관 수급, 프로그램 매매까지 복합적으로 움직이며 종목에 큰 영향을 주는 날입니다.이 전략은 정보 콘텐츠는 적지만 실전에서는 널리 쓰이는 고급 트레이딩 전략입니다. 2025년 상반기 기준, 코스피200 정기 변경일은 6월 셋째 주 금요일입니다. 1. 코스피200 변경일에 무슨 일이 벌어지나?편입 종목은 패시브 자금 유입으로 종가 매수 수요 발생제외 종목은 반대로 종가 매도 수요가 집중됨기관/외국인 대량 매매 → 당일 변동성 확대장 마감 직전 수급 집중 (14:45~15:30) 2. 실전 트레이딩 포인트 편입 종목 공략법편입 확정 발표 후 일정 기간 눌림 → 단기.. 2025. 4. 10. 체결 강도 150 이상? 조건 검색식과 함께 쓰면 생기는 변화 조건검색식과 체결강도를 함께 쓰면 벌어지는 일단순한 조건검색식으로만 종목을 고르다 보면, '찐 수급'이 들어오는 종목을 놓치기 쉽습니다. 하지만 체결강도 지표를 함께 활용하면, 단타·스윙에서 성공 확률이 급격히 올라갑니다. 이번 글에서는 실전에서 바로 쓸 수 있는 검색식 조합과 활용 전략을 정리했습니다.조건검색식으로 1차 필터링하고, 체결강도로 타이밍을 잡는 전략은 실전 수익률 향상에 가장 직결되는 조합입니다. 왜 체결강도인가? 단타 성공률을 높이는 열쇠체결강도는 단순 거래량보다 훨씬 더 세밀한 수급의 흐름을 보여주는 지표입니다. 예를 들어, '체결강도 150 이상 지속'은 강한 매수세가 몰리는 종목을 의미하죠.체결강도로 포착 가능한 흐름기관·세력의 실시간 매수 개입단기 급등 직전 포착 구간지속적인 저.. 2025. 4. 10. 이전 1 2 3 4 ··· 89 다음
