이동평균선 매매기법과 종류

이동평균선 이용한 매매방법과 종류

이동평균선 이란?

 - 투자자가 이용 가능한 기술적 지표 가운데, 가장 신뢰할 수 있고, 알기 쉬운 지표 중 하나가 이동평균선이다. 이동 평균선은 급변하는 주가의 흐름을 객관적으로 관찰할 수 있도록, 기간별 평균 주가를 산출해서, 선으로 이어 그린 선 그래프를 말한다. 

주가 이동평균선

 

 - 이동평균선은 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선으로 나눠진다. 이 중 주가 이동평균선은 평균 주가 산출기간에 따라, 200일, 120일, 60일, 20일, 10일, 5일 선 등으로 세분화된다. 200일선은 200일 동안의 평균 주가이고, 60일선은 60일 평균, 20일선은 20일간의 평균 주가를 나타낸다. 

 

 - 기간별 이동평균선의 활용법은, 먼저 200일과 120일 선은 장기추세로 경기 사이클과 비슷하게 움직이는 경향이 있고, 중장기 투자에 활용한다. 60일과 20일선은 수급선(수요와 공급을 나타내는 선)으로 중단기 투자에 활용하고, 10일과 5일 선은 단기 추세로서 재료와 수급에 주로 영향을 받는 단기매매에 많이 이용된다. 

 

 - 중장기 이평선(이동평균선)은 매일 바뀌는 주가에 크게 좌우되지 않기 때문에, 대세를 판단하는 데는 유용하지만, 시세의 전환을 신속히 파악하기 어렵다는 단점이 있다. 반면 단기 이평선은 하루하루 움직임에 지나치게 민감하게 반응하기 때문에, 추세를 읽어내는 데 오히려 장애가 되기도 한다. 

 

 

 - 이평선을 볼 때는 단기와 중장기 그래프를 함께 확인해 보는 것이 좋다. 참고로, 선물 · 옵션의 경우에는 단기 변화를 알아보는 것이 중요하기 때문에, 더 세분화해서 시간 단위(1시간, 2시간), 분단위(30분, 5분, 1분 등)로 구분해서 보기도 한다. 

거래량 이동평균선

 - 거래량 이동평균선도 주가 이동평균선과 같이, 기간별로 거래량 평균을 내서 그린다. 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선은 대체로 같은 추세로 움직인다고 보면 된다. 

 

 - 거래량 이동평균선이 주가 이동 평균선과 반대로 움직일 때, 예를 들면 주가 이동평균선이 상승하고 있는데, 거래량 이동평균선은 하락하는 경우, 상승중인 주가 이동평균선의 변화를 예고한다. (5일, 20일선 주로 이용)

주가와 이동평균선과의 관계

1. 강세시장에서는 주가가 이동평균선 위에서 파동을 그리며 상승한다.  강력한 상승추세를 보이는 주가는 5일 이동평균선 위에서 등락하며, 5일 이동평균선 아래로 하락하지 않는다. 

 

2. 약세시장에서는 주가가 이동평균선 아래에서 파동을 그리며, 하락한다. 하락추세를 보이는 주가는 5일 이동평균선 아래에서만, 등락을 거듭하면서 하락한다. 

 

3. 보합국면에서 주가가 이동평균선과 밀착되어 있을 때는, 파동을 그리면서 상승하든, 하락하든, 방향을 결정해서 이탈해 간다. 

 

4. 주가가 이동평균선을 상향 돌파할 때, 매수 신호이고, 하향 돌파할 때는 매도 신호입니다.

 

5. 주가와 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 돌파할 때는, 중장기 추세가 반전될 가능성이 높다. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을, 상향 돌파하면 주가는 중기적으로 상승추세로 전환된다고 본다. 

 

 - 20일 이동평균선이 200일 이동평균선을, 상향 돌파하면 대세 상승으로 본다. 이처럼 주가의 추세를 확인하고, 또 전환 변곡점을 찾아내서 매입 · 매도의 신호로 활용한다. 단, 시장이 강세시장인지 약세시장인지 먼저 파악 후 매매 신호를 찾는 것이 아주 중요하다.

 

 - 강세시장에서는 주가가 이평선을 깨고 내려오더라도, 오히려 매수 신호가 될 수 있고, 약세에서는 주가가 이평선을 상향 돌파해도, 오히려 매도 신호가 될 수 있기 때문이다. 

 

6. 주가는 회귀 속성이 있어, 이동평균선에서 멀어지면, 다시 돌아오려는 특성이 있다. 

 

7. 이동평균선은 지지선과 저항선의 역할을 한다. 예를들어, 주가가 20일 이동평균선 위에서 이평선을 따라 상승하는 경우에는, 이평선이 지지선이 된다. 하지만, 주가가 20일 이평선 밑에서 하락하고 있을 때는 이동평균선이 저항선이 돼서, 주가 상승을 저지한다. 

이동평균선을 활용한 매매방법 4가지 

1. 상승추세에 있을 때 

- 주식을 매수하거나 보유한다. 이동평균선은 지지와 저항의 역할을 하기 때문에, 주가가 상승추세인 이동평균선에 접근하면 매수한다. 상승의 힘이 강한 종목은 5일 이동평균선을 타고 올라가는 경우가 많다. 반대로 주가가 이동평균선을 깨고, 내려오면 매도한다. 

 

 - 보유 수량이 많을 때는, 5일 이동평균선을 깨면 1/2를 매도하고, 20일 이동평균선을 깨면, 전량 매도하는 것이 좋다. 

2. 하락 추세에 있을 때 

 - 하락 추세에 있다면, 매수를 하지 말아야 하고, 주가가 반등해서 이평선에 접근하면 매도해야 한다. 

3. 횡보하고 있을 때 

 - 횡보할 때는, 이동평균선을 중심축으로 해서 변화가 있을 때까지 기다려 보는 것이 좋다. 

4. 장단기 이동평균선이 수렴한 후 주가의 변화가 있을 때 

 - 장단기 이동평균선이 수렴한다는 건, 주가가 상당 기간 횡보하고 있다는 의미다. 주가를 끌어올리는 세력이 지금은 나타나지 않았지만, 누군가가 주가가 하락할 때마다, 주식을 사서 모으고 있다고 볼 수 있다. 장단기 이동평균선이 수렴하고 있을 때, 거래가 갑자기 급증하면 주가가 급등하거나, 급락할 것을 예고하는 것이다. 

 

 - 주가가 하락 또는 횡보한 이후에, 장단기 이동평균선이 수렴하는 것은, 주가가 바닥임을 말해주는 것이다. 5일선과 20일선이 수렴하고, 주가가 차례로 이동평균선을 돌파하면, 중단기 상승세로, 주가가 전환되고 있다고 볼 수 있으며, 이때 매수를 한 투자자는 장기 보유할 경우, 수익을 크게 낼 가능성이 높다. 

 

 - 장단기 이동평균선이 횡보할 때 주가가 이평선을 하향 돌파하면, 주가는 큰 폭으로 하락할 가능성이 높다. 

매수 · 매도의 출발선- 5일선 / 주가 생명선 - 20일선 

1. 5일 이동평균선은 매수 · 매도의 출발선

- 주가가 5일 이동평균선을 상향 돌파하면 매수시점이 되고, 반대로 5일 이평선이 하향 돌파하면 매도시점이 된다. 상향 돌파한다는 건, 최근 5일 동안의 평균 시세를 돌파한다는 의미다. 5일 동안 주가가 더 이상 떨어지지 않고, 결국 상승으로 전환하면 투자심리가 급속도로 상승 전환돼서, 추세전환의 중요한 실마리가 된다. 

 

 - 주가가 5일 이평선을 상향 돌파하면, 매수하거나 최소한 매수 관점으로 주가를 봐야 한다. 반대로 하향 돌파하면, 보유 주식을 매도하거나, 최소한 주가 하락의 관점을 가져야 한다. 

2. 20일 이동평균선은 주가의 생명선

 - 20일 이동평균선이 상승하고 있으면, 주가가 상승추세이고, 20일 이평선이 하락하고 있으면, 주가가 하락 추세라고 말할 수 있다. 중장기 투자의 경우, 60일선과 120일 선을 기준으로 상승이냐 하락이냐를 판단하는 경우도 있다. 그러나 일반 개인투자자는 20일선을 기준으로 판단하는 것이 일반적이다. 

 

 - 20일 이평선이 상승추세이고, 5일 이평선과 주가가, 20일선 위에 있을 경우에는 매수의 관점을 유지해야 한다. 만약 5일 이평선과 주가가 20일선 아래로 내려오면, 20일 선도 곧 하락으로 전환될 것이고, 주가는 하락으로 전환됐다고 얘기할 수 있다. 

 

 - 5일 이동평균선과 주가가 20일 이평선 위로 올라가면, 주가는 상승추세로 전환됨을 의미한다. 20일 이동평균선을 기준으로, 상승과 하락을 판단하고, 그에 따라 매매하면 실수를 줄일 수 있어, 마음 편한 매매가 가능하다.  

장 · 단기 이동평균선을 보고 매매시점 판단하기 

1. 정배열 

- 주가, 단기 이평선, 중기 이평선, 장기 이평선이 나란히 상승중일 경우, 전형적인 정배열 상태다. 주가와 장단기 이평선이 모두 정배열되어 있다는 것은, 손실을 보고 있는 투자자 없이, 모두가 이익을 보고 있다는 의미로, 매물 부담이 적어 상승추세가 지속될 가능성이 높다.  

2. 골든 크로스 

- 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 급속히 상향 돌파할 때 (매수, 특히 주가가 바닥일 때 나타나면 적극 매수)

3. 역배열

- 장기 이동평균선, 중기 이동평균선, 단기 이동평균선, 주가 순으로 나란히 하락 추세에 있을 경우, 전형적인 역배열 상태다. 대부분의 투자자가 손실을 보고 있는 경우로, 상승으로 전환되는 데 시간이 많이 소요된다고 봐야 한다.

4. 데드크로스 

- 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 급속히 하향 돌파할 때 (매도, 특히 주가가 천정일 때는 적극 매도)

골든크로스와 데드크로스도 경우에 따라 해석이 다르다!

 골든 크로스(Golden Cross)란,

- 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서, 위로 상향 돌파하는 경우를 말한다. 황금 십자가라는 말 그대로, 가장 좋은 매수시점이라는 뜻이다. 특히 주가가 바닥상태일 때, 나타나면 매우 좋은 매수시점이 될 수 있다. 

데드크로스(Dead Cross)는,

- 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로, 하향 돌파하는 경우를 말하는데, 이럴 때 주식을 사면 죽는다고 해서 죽음의 십자가란 말이 붙은 것이다. 특히 주가가 천정 권일 때 나오는 데드크로스는 좋은 매도시점이 된다. 

 

 

 - 골든/데드 크로스는 일반적으로 매수 · 매도 시점 파악에 많이 활용하는 대표적인 기술적 분석기법 중의 하나다. 모든 골든크로스가 매수시점은 아니었고, 모든 데드크로스가 매도시점도 아니다. 대세가 강세냐 약세냐에 따라. 정반대로 해석해야 하는 경우도 생긴다. 

 

 - 강세시장에서 데드크로스는, 상승추세 속에서의 조정기가 될 확률이 높기 때문에, 오히려 매수시점이 될 수 있다. (역 데드크로스), 또 약세시장에서의 골든크로스는 오히려 매도시점이 되는 경우도 있다. (역 골든크로스)

 

-예를 들면, 일봉에서 5일 이동평균선과 20일 이동평균선이 D.C(데드크로스의 약자)를 그리더라도, 120일, 200일 이동평균선이 상승추세를 계속하고 있다면 D.C는 오히려 매수시점으로 봐야 한다. 

 

 - 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 상향 돌파하는 G.C(골든크로스의 약자)가 나타나도, 중장기 선인 120일, 200일 이동평균선이 하락을 계속하면 매도시점으로 봐야 한다. 

 

 

※ 모든 물체는 서로 끌어당기는 인력을 가지고 있고, 그 힘은 질량의 크기에 비례한다는 데서 비롯된 그랜빌의 이론에 따르면, 이동평균선은 장기일수록, 그 질량이 크므로, 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선과 같은 방향일 때는 추세가 강화되고, 서로 다를 때는 보다 힘이 센 장기선의 방향으로 단기선이 끌려간다고 한다. 

이동평균선의 예상 방향으로 주가 예측

 - 주가와 이동평균선은 동시에 움직인다. 그러나 주가는 이동평균선보다 선행하여 움직이고, 이동평균선은 주가의 움직임에 따라 따라가는 움직임이다. 그래프를 보면 이동평균선은 하나의 추세를 가지고 서서히 변해가기 때문에, 그 진로를 어느 정도 예측해 볼 수 있다. 

1. 주가가 이동평균선을 반복해서 돌파하려고 하면 이동평균선이 뚫린다. 

 - 주가가 이동평균선을 여러 번 반복해서 돌파시도 하면, 결국 이평선은 뚫리게 된다. 지지나 저항의 역할을 하던 이평선에 반복해서 돌파 시도가 가해지면, 지지나 저항 세력의 힘이 떨어지기 때문이다. 

2. 주가가 이동평균선을 뚫으면, 이동평균선의 방향이 바뀐다. 

- 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 상향 돌파하면, 이동평균선은 하락을 멈추고, 주가가 지속적으로 상승하면 이동평균선은 하락-> 횡보-> 상승으로 점진적 전환된다. 마찬가지로, 상승하고 있는 이동평균선을 주가가 하향 돌파하면, 이동평균선은 상승을 멈추고 횡보 또는 하락하게 된다. 

3. 이동평균선을 시간 단위로 세분해서 보면 주가 변화를 미리 알 수 있다. 

 - 주가가 바뀔 때는 분봉 -> 시간봉 -> 일봉 -> 주봉 -> 월봉 순으로 바뀌어간다. 따라서 주봉의 변화를 미리 감지하려면, 일봉의 움직임을 보면 되고, 일봉의 변화를 미리 감지하려면, 시간봉(1시간, 2시간 봉) 또는 분봉(30분, 15분, 5분, 1분 봉 등)의 움직임을 보면 된다. 

 

 - 파생상품인 선물과 옵션을 매매할 때와 개별종목을 단타 매매할 때, 단기 흐름을 파악하는 것이 특히 중요하다. 추세를 보고 방향을 결정했을 경우에도, 주문을 낼 때는 30분 봉 또는 5분 봉을 꼭 확인해 보는 것이 좋다. (매매주문을 낼 때는 반드시 분봉을 보면서 주문을 내는 것이 유리)

존 머피의 10가지 '시스템 트레이딩' 원칙

 - 시스템 트레이딩(System Trading)이란, 자신의 자의적인 판단이나, 편견을 배제하고. 일정한 매매 규칙을 이용해서, 일관되게 매매를 함으로써, 목표수익률을 실현하고자 하는 매매방식이다. 특정 종목의 매수 가격과 수량 또는 매도 가격과 수량을 컴퓨터에 사전에 정해 놓은 매매조건이 충족되면, 컴퓨터가 매매를 체결해 주는 시스템. 

 

1. 장기 차트를 분석하라(Map the ternds)

 

2. 추세를 찾아 그에 따르라(Spot the trends and go with it)

 

3. 지지와 저항 수준을 찾아라 (Find the low and high of it)

 

4. 되돌림(조정) 수준을 고려하라(Know how far to backtrack)

 

5. 추세선을 그려봐라(Draw the line)

 

6. 이동평균선을 활용해라(Follow that average)

 

7. 전환 시점을 탐지하라(Learn the turns)

 

8. 경고 신호를 확인하라(Know the warning signs)

 

9. 추세인지 아닌지 확인하라(Trend or not a trend)

 

10. 신뢰할 수 있는 지표인지 알아보라(Know the confirming signs)

 

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