백테스트는 좋은데 실전은 왜 다를까? 자동매매 괴리 해결 방법 주식 자동매매의 위험: 백테스트와 실전 괴리 해결법자동매매 시스템은 편리하고 매력적인 투자 도구이지만, 실전에서 기대만큼 성과를 내지 못하는 경우도 많습니다.특히 '백테스트 성과'와 '실전 수익률' 사이의 괴리는 초보뿐 아니라 숙련자에게도 어려운 과제입니다.자동매매는 도구일 뿐, 맹신은 금물입니다.기계가 아닌 사람이 운용한다는 점을 잊지 말아야 합니다. 1. 백테스트가 실전처럼 작동하지 않는 이유슬리피지(slippage): 실제 주문 체결 시점의 가격 차이예: 백테스트에서는 10,000원에 매수되지만, 실전에서는 10,050원에 체결될 수 있음거래 수수료/세금: 백테스트에 반영하지 않으면 왜곡된 결과 발생예: 실전에서는 수수료와 세금으로 인해 수익률이 10%에서 7%로 감소데이터 선행성: 과거 데이터를 .. 2025. 4. 17. 마켓타이밍 반영 퀀트 전략, 경제지표 연동 방법 퀀트 투자자가 꼭 알아야 할 경제 지표 7가지와 연동 전략퀀트 전략은 백테스트 수익률과 수치 최적화만으로 완성되는 것이 아닙니다.시장 변화에 대한 맥락 이해와 경제 지표 연동이 없으면, 실전에서 예기치 않은 리스크에 노출될 수 있습니다.이 글에서는퀀트 전략을 운영하거나 자동매매 시스템을 사용하는 투자자 입장에서,꼭 참고해야 할 경제 지표 7가지와 연동 전략을 정리했습니다. 1. 미국 국채 10년물 금리 (US10Y)장기금리는 기대 인플레이션과 경제 성장률을 반영합니다.퀀트 전략에서는 금리 상승 전환 시, 성장주 기반 모멘텀 전략 수익률 하락에 유의해야 합니다.2. FFR(연방기금금리) 및 금리 결정 일정FOMC 회의 일정은 레버리지 ETF, 고PER 전략 등에 직접 영향.금리 인상기에 현금비중 확대 조건.. 2025. 4. 12. 파이썬 몰라도 가능한 퀀트 자동 매매 만들기 (한국투자증권 기준) 처음 시작하는 사람을 위한 퀀트 자동매매 구현 가이드 (한국투자증권 기준)퀀트 자동매매는 더 이상 전문가만의 영역이 아닙니다.Python과 API 활용으로 개인도 손쉽게 투자 전략을 자동화할 수 있습니다.한국투자증권(KIS Developers API)를 기준으로, 필수 컴퓨터 사양, 설치 툴, 전략 구성 방법, 단계별 실행 순서까지 모두 정리합니다. 1. 최소 컴퓨터 사양 (개인 사용자 기준)운영체제: Windows 10 이상 또는 Ubuntu 20.04 이상CPU: i3 10세대 이상 또는 Ryzen 3 이상RAM: 최소 8GB (권장 16GB 이상)저장공간: SSD 256GB 이상인터넷 환경: 안정적인 고정 IP 또는 유선 인터넷라즈베리파이 4(8GB 모델), AWS Lightsail 같은 저사양 서.. 2025. 4. 12. 급락장 선대응 전략, '테일 이벤트 클러스터링' 헷지 방법 테일 이벤트 클러스터링 전략(Tail-event clustering strategy)이란?테일 이벤트 클러스터링 전략(Tail-event clustering strategy)은 주가 급락 구간에서 발생하는 극단적 가격 변동을 유형별로 분류하고, 반복 패턴을 찾아내어 위험을 헷지하는 희소한 퀀트 전략입니다.핵심 요약- 시장 급락 구간의 통계적 특이치 클러스터링- 특정 유형(예: 외생 변수/내재 붕괴 등)을 구분하여 사전 인지- 유형별로 최적화된 헷지 전략을 자동 적용 전략 작동 구조1. 테일 이벤트(꼬리 사건) 정의일간 변동률 기준 하위 5% 이내의 급락일시장 전반 변동성 급등(VIX, KRX 200 Volatility Index 활용)2. 사건 클러스터링K-means 또는 DBSCAN을 이용한 급락 유형.. 2025. 4. 11. 뉴스와 심리로 주식 비중 조절, '감성 베타' 전략 투자법 시장 심리 기반 베타 조정 전략(Sentiment-adjusted beta)이란?시장 심리 기반 베타 조정 전략(Sentiment-adjusted beta)은 기존의 베타(Beta) 지표에 뉴스와 감성분석, 투자자 심리 등 정성 데이터를 결합하여 시장 민감도를 조정하는 전략입니다. 일반 퀀트 전략과 달리, 시장의 분위기 변화에 능동적으로 대응할 수 있다는 점에서 차별화된 접근입니다.핵심 요약- 시장의 상승·하락 민감도(베타)를 고정된 수치로 두지 않고,- 뉴스의 긍·부정, 투자자 심리 지표에 따라 동적으로 조정- 리스크 조정 수익률 개선과 단기 변동성 대응을 동시에 추구 전략 작동 원리1. 기존 베타 계산 방식종목 수익률과 시장 수익률의 공분산 ÷ 시장 수익률의 분산베타가 1보다 크면 시장보다 민감, 작.. 2025. 4. 11. 이전 1 2 3 다음
