마켓타이밍 반영 퀀트 전략, 경제지표 연동 방법 퀀트 투자자가 꼭 알아야 할 경제 지표 7가지와 연동 전략퀀트 전략은 백테스트 수익률과 수치 최적화만으로 완성되는 것이 아닙니다.시장 변화에 대한 맥락 이해와 경제 지표 연동이 없으면, 실전에서 예기치 않은 리스크에 노출될 수 있습니다.이 글에서는퀀트 전략을 운영하거나 자동매매 시스템을 사용하는 투자자 입장에서,꼭 참고해야 할 경제 지표 7가지와 연동 전략을 정리했습니다. 1. 미국 국채 10년물 금리 (US10Y)장기금리는 기대 인플레이션과 경제 성장률을 반영합니다.퀀트 전략에서는 금리 상승 전환 시, 성장주 기반 모멘텀 전략 수익률 하락에 유의해야 합니다.2. FFR(연방기금금리) 및 금리 결정 일정FOMC 회의 일정은 레버리지 ETF, 고PER 전략 등에 직접 영향.금리 인상기에 현금비중 확대 조건.. 2025. 4. 12. 파이썬 몰라도 가능한 퀀트 자동 매매 만들기 (한국투자증권 기준) 처음 시작하는 사람을 위한 퀀트 자동매매 구현 가이드 (한국투자증권 기준)퀀트 자동매매는 더 이상 전문가만의 영역이 아닙니다.Python과 API 활용으로 개인도 손쉽게 투자 전략을 자동화할 수 있습니다.한국투자증권(KIS Developers API)를 기준으로, 필수 컴퓨터 사양, 설치 툴, 전략 구성 방법, 단계별 실행 순서까지 모두 정리합니다. 1. 최소 컴퓨터 사양 (개인 사용자 기준)운영체제: Windows 10 이상 또는 Ubuntu 20.04 이상CPU: i3 10세대 이상 또는 Ryzen 3 이상RAM: 최소 8GB (권장 16GB 이상)저장공간: SSD 256GB 이상인터넷 환경: 안정적인 고정 IP 또는 유선 인터넷라즈베리파이 4(8GB 모델), AWS Lightsail 같은 저사양 서.. 2025. 4. 12. 급락장 선대응 전략, '테일 이벤트 클러스터링' 헷지 방법 테일 이벤트 클러스터링 전략(Tail-event clustering strategy)이란?테일 이벤트 클러스터링 전략(Tail-event clustering strategy)은 주가 급락 구간에서 발생하는 극단적 가격 변동을 유형별로 분류하고, 반복 패턴을 찾아내어 위험을 헷지하는 희소한 퀀트 전략입니다.핵심 요약- 시장 급락 구간의 통계적 특이치 클러스터링- 특정 유형(예: 외생 변수/내재 붕괴 등)을 구분하여 사전 인지- 유형별로 최적화된 헷지 전략을 자동 적용 전략 작동 구조1. 테일 이벤트(꼬리 사건) 정의일간 변동률 기준 하위 5% 이내의 급락일시장 전반 변동성 급등(VIX, KRX 200 Volatility Index 활용)2. 사건 클러스터링K-means 또는 DBSCAN을 이용한 급락 유형.. 2025. 4. 11. 뉴스와 심리로 주식 비중 조절, '감성 베타' 전략 투자법 시장 심리 기반 베타 조정 전략(Sentiment-adjusted beta)이란?시장 심리 기반 베타 조정 전략(Sentiment-adjusted beta)은 기존의 베타(Beta) 지표에 뉴스와 감성분석, 투자자 심리 등 정성 데이터를 결합하여 시장 민감도를 조정하는 전략입니다. 일반 퀀트 전략과 달리, 시장의 분위기 변화에 능동적으로 대응할 수 있다는 점에서 차별화된 접근입니다.핵심 요약- 시장의 상승·하락 민감도(베타)를 고정된 수치로 두지 않고,- 뉴스의 긍·부정, 투자자 심리 지표에 따라 동적으로 조정- 리스크 조정 수익률 개선과 단기 변동성 대응을 동시에 추구 전략 작동 원리1. 기존 베타 계산 방식종목 수익률과 시장 수익률의 공분산 ÷ 시장 수익률의 분산베타가 1보다 크면 시장보다 민감, 작.. 2025. 4. 11. 통계적 차익 거래 전략, 퀀트 알고리즘 수익 모델 핵심 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage) 전략, 수학 기반 퀀트 프레임워크 완전 해부차트를 보지 않고도 시장을 이길 수 있다면? 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage)는 수학과 데이터 기반으로 시장 비효율을 자동으로 포착해내는 대표적인 고급 전략입니다. Statistical Arbitrage란 무엇인가?가격 차이만 노리는 단순 차익거래와 달리, StatArb는 공적분·평균회귀성·Z-Score 같은 통계 기반 신호를 활용합니다.Cointegration(공적분) 관계Mean Reversion(평균 회귀)Z-Score에 따른 진입·청산 기준이 전략은 시장 방향성에 의존하지 않고, 상대 가치에 기반한 매매가 가능하다는 점에서 시장중립 전략의 대표 사례로 꼽힙니다. 1. 전략 구.. 2025. 4. 10. 이전 1 2 3 다음
