통계적 차익 거래 전략, 퀀트 알고리즘 수익 모델 핵심 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage) 전략, 수학 기반 퀀트 프레임워크 완전 해부차트를 보지 않고도 시장을 이길 수 있다면? 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage)는 수학과 데이터 기반으로 시장 비효율을 자동으로 포착해내는 대표적인 고급 전략입니다. Statistical Arbitrage란 무엇인가?가격 차이만 노리는 단순 차익거래와 달리, StatArb는 공적분·평균회귀성·Z-Score 같은 통계 기반 신호를 활용합니다.Cointegration(공적분) 관계Mean Reversion(평균 회귀)Z-Score에 따른 진입·청산 기준이 전략은 시장 방향성에 의존하지 않고, 상대 가치에 기반한 매매가 가능하다는 점에서 시장중립 전략의 대표 사례로 꼽힙니다. 1. 전략 구.. 2025. 4. 10. 변동성 시대, 시황 따라 바꾸는 포트폴리오 전략 (금리/물가/성장률) 경제 국면 전환 모델 (Regime-switching model): 금리·물가·성장률에 따라 전략을 바꾸는 포트폴리오시장 국면에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정하는 전략, '경제 국면 전환 모델 (Regime-switching model)'을 아시나요?금리, 물가, 경제 성장률 등 거시경제 지표에 따라 투자 자산의 구성과 비중을 유연하게 바꾸는 방식으로, 특히 미국에서 퀀트 전략으로 주목받고 있지만 국내 자료는 거의 없습니다. 1. 경제 국면 전환 모델 (Regime-switching model)이란?경제 국면(regime)을 고성장/저성장, 고물가/저물가, 금리 인상/금리 인하 등으로 구분각 국면별로 수익률이 높았던 자산군을 선별해 포트폴리오를 구성정해진 로직에 따라 분기별 혹은 월간으로 자산 비중을 .. 2025. 4. 8. 변동성 돌파 전략, 조건식과 백테스트 시뮬레이션 (한국/미국 종목) 변동성 돌파 전략이란? — 조건식 + 시뮬레이션 기반 실전 활용 방법변동성 돌파 전략은 주가의 일중 변동성을 기반으로 매수 타이밍을 잡는 대표적인 트레이딩 전략입니다. 일정 비율 이상 가격이 돌파되었을 때 진입하여 수익을 노리는 구조이며, 퀀트 조건식이나 백테스트 시스템과 결합하면 강력한 전략 도구가 될 수 있습니다. 1. 변동성 돌파 전략의 기본 개념전일 고가와 저가의 차이(변동폭)를 계산변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더해 매수 기준가 설정실시간 주가가 매수 기준가를 돌파하면 매수 진입기본 공식:매수 기준가 = 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) × k여기서 k 값은 일반적으로 0.3 ~ 0.7 범위에서 설정2. 조건 검색식 예시 트레이딩 시스템에서 사용할 수 있는 예시 조건식:조건식 예시 (국내.. 2025. 4. 5. 수익률 바꾸는 데이터의 힘, 빅데이터 기반 전략 모든 것 빅데이터를 활용한 투자 심리 분석 기법투자자의 심리는 시장의 방향성과 급등락에 큰 영향을 미칩니다. 최근에는 빅데이터를 활용한 투자 심리 분석이 퀀트 전략, 자동매매 시스템과 결합되며 고급 전략으로 떠오르고 있습니다.빅데이터 기반 심리 분석은 뉴스, SNS, 검색 트렌드, 커뮤니티 게시글 등 다양한 비정형 데이터를 수집하고 분석하여 시장 심리 변화를 실시간으로 파악할 수 있는 기법입니다. 활용 가능한 데이터 소스트위터, 네이버/구글 트렌드경제 뉴스 헤드라인증권 커뮤니티 게시글유튜브 및 블로그 주식 콘텐츠 키워드 예시: 네이버 트렌드 + 주가 흐름 비교특정 키워드의 검색량 증가와 함께 관련 종목이 급등하는 경우, 이는 투자자 관심이 실제 매수로 이어졌음을 의미할 수 있습니다. 주요 분석 기법감성 분석(NL.. 2025. 3. 26. 데이터 + 직관 = 퀀트멘털 투자 방법의 모든 것 (주식 스크리닝) 퀀트(정량분석) + 펀더멘털(정성분석), 왜 같이 봐야 할까?시장에서 수익을 내는 사람들은 단순히 숫자만 보지 않습니다. 하지만 감(感)만 믿는 투자도 리스크가 큽니다. 그래서 등장한 전략이 바로 "퀀트멘털 투자"입니다. 퀀트멘털은 퀀트(Quantitative) 분석의 정량성과 펀더멘털(Fundamental) 분석의 본질적인 기업가치를 결합한 투자 기법입니다. 퀀터멘털의 핵심 구성 요소퀀트 지표: ROE, PER, PBR, PSR 등 수치 기반 스코어링펀더멘털 요소: 업황, 수급, 사업 경쟁력, 비즈니스 구조포트폴리오 설계: 지표 기반 스크리닝 후 정성적 리뷰 반영 예시: 동일 업종 내 우량 종목 선별같은 IT 섹터 내 A기업과 B기업이 있다고 가정해 보겠습니다.A기업: PER 8배, ROE 18%, 경.. 2025. 3. 23. 이전 1 2 3 다음
