키움/한국투자 API로 주식 퀀트 자동 매매 프로그램 만드는 방법 개인도 가능한 퀀트 자동매매: 집에서 구현하는 현실 전략최근 퀀트 투자와 자동매매에 대한 관심이 높아지면서, 개인 투자자들도 집에서 파이썬과 API를 활용해 자동매매 시스템을 직접 구현하고 있습니다.이 글에서는 실제로 개인이 가능한 자동매매 환경 구축법부터 증권사별 API 선택, 전략 개발, 실행까지 전 과정을 정리합니다. 1. 퀀트 + 자동매매의 개념 정리퀀트 투자: 수학·통계 모델에 기반한 전략 투자 (전략 개발 중심)자동매매: 정해진 조건에 따라 매수/매도 주문을 자동 실행 (주문 실행 중심)두 개념을 결합하면, 전략 수립 → 자동 매매까지 가능한 시스템 구현이 가능 2. 실제 구현 가능한 국내 증권사 API 목록키움증권 Open API+ (윈도우 기반)한국투자증권 KIS Developers (RE.. 2025. 4. 12. 자금 흐름만 봐도 수익률이 달라진다 '캐피탈 플로우 트래킹 모델' 캐피탈 플로우 트래킹 모델(Capital Flow Tracking Model): 국가 간 자금 흐름을 읽는 개인 투자 전략캐피탈 플로우 트래킹 모델(Capital Flow Tracking Model)은 글로벌 자금이 어떻게 선진국과 신흥국 간에 이동하는지를 분석하여, ETF 비중을 조정하거나, 국가별 투자 비중을 전략적으로 운용하는 데 활용할 수 있는 전략입니다.전문 기관에서 주로 사용하는 희소한 방식이지만, 개인 투자자도 일부 지표와 툴을 활용해 실전 투자에 적용할 수 있습니다. 1. 전략 개요IMF, BIS, IIF 등에서 제공하는 글로벌 자금 흐름 리포트 확인선진국 → 신흥국 자금 유입 시: 신흥국 ETF(EEM, EWZ 등), 원자재 비중 확대신흥국 → 선진국 회귀 시: 미국채, 미국 대형주 ET.. 2025. 4. 11. 급락장 선대응 전략, '테일 이벤트 클러스터링' 헷지 방법 테일 이벤트 클러스터링 전략(Tail-event clustering strategy)이란?테일 이벤트 클러스터링 전략(Tail-event clustering strategy)은 주가 급락 구간에서 발생하는 극단적 가격 변동을 유형별로 분류하고, 반복 패턴을 찾아내어 위험을 헷지하는 희소한 퀀트 전략입니다.핵심 요약- 시장 급락 구간의 통계적 특이치 클러스터링- 특정 유형(예: 외생 변수/내재 붕괴 등)을 구분하여 사전 인지- 유형별로 최적화된 헷지 전략을 자동 적용 전략 작동 구조1. 테일 이벤트(꼬리 사건) 정의일간 변동률 기준 하위 5% 이내의 급락일시장 전반 변동성 급등(VIX, KRX 200 Volatility Index 활용)2. 사건 클러스터링K-means 또는 DBSCAN을 이용한 급락 유형.. 2025. 4. 11. 뉴스와 심리로 주식 비중 조절, '감성 베타' 전략 투자법 시장 심리 기반 베타 조정 전략(Sentiment-adjusted beta)이란?시장 심리 기반 베타 조정 전략(Sentiment-adjusted beta)은 기존의 베타(Beta) 지표에 뉴스와 감성분석, 투자자 심리 등 정성 데이터를 결합하여 시장 민감도를 조정하는 전략입니다. 일반 퀀트 전략과 달리, 시장의 분위기 변화에 능동적으로 대응할 수 있다는 점에서 차별화된 접근입니다.핵심 요약- 시장의 상승·하락 민감도(베타)를 고정된 수치로 두지 않고,- 뉴스의 긍·부정, 투자자 심리 지표에 따라 동적으로 조정- 리스크 조정 수익률 개선과 단기 변동성 대응을 동시에 추구 전략 작동 원리1. 기존 베타 계산 방식종목 수익률과 시장 수익률의 공분산 ÷ 시장 수익률의 분산베타가 1보다 크면 시장보다 민감, 작.. 2025. 4. 11. AI보다 똑똑한 투자? 시장 변화에 따라 움직이는 '베이지안' 전략 베이지안 알파 생성 전략 (Bayesian Alpha Generation): 해외 투자 전략의 새로운 흐름해외 기관투자자들은 점점 더 베이지안(Bayesian) 통계기법을 활용하여 알파(초과 수익)를 창출하고 있습니다.특히 정형화된 퀀트 전략이 포화 상태에 이르면서, 불확실성과 사전정보(prior)를 활용한 베이지안 투자 전략이 차별화된 성과를 내고 있습니다.핵심 요약- 베이지안 프레임워크로 포트폴리오 리스크 조정- 알파 예측력 향상: 사전 확률 + 실측 데이터 업데이트- 고빈도·매크로·멀티에셋 전략과 궁합이 뛰어남 1. 베이지안 투자 전략이란? (Bayesian Investment Strategy)기존 통계 기반 전략은 고정된 파라미터 기반으로 모델이 구성됨베이지안 전략은 새로운 정보가 들어올 때마다 .. 2025. 4. 11. 이전 1 ··· 13 14 15 16 17 18 19 ··· 95 다음
