변동성 시대, 시황 따라 바꾸는 포트폴리오 전략 (금리/물가/성장률) 경제 국면 전환 모델 (Regime-switching model): 금리·물가·성장률에 따라 전략을 바꾸는 포트폴리오시장 국면에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정하는 전략, '경제 국면 전환 모델 (Regime-switching model)'을 아시나요?금리, 물가, 경제 성장률 등 거시경제 지표에 따라 투자 자산의 구성과 비중을 유연하게 바꾸는 방식으로, 특히 미국에서 퀀트 전략으로 주목받고 있지만 국내 자료는 거의 없습니다. 1. 경제 국면 전환 모델 (Regime-switching model)이란?경제 국면(regime)을 고성장/저성장, 고물가/저물가, 금리 인상/금리 인하 등으로 구분각 국면별로 수익률이 높았던 자산군을 선별해 포트폴리오를 구성정해진 로직에 따라 분기별 혹은 월간으로 자산 비중을 .. 2025. 4. 8. 변동성 장세 수익 전략, VIX 계열 ETF/리버스 대응 투자 방법 변동성 ETF 제대로 활용하는 법: VIX 계열 & 리버스 전략 정리시장이 흔들릴 때 수익을 낼 수 있는 방법이 있을까요? 바로 변동성 ETF, 특히 VIX 계열과 리버스 ETF입니다. 이번 글에서는 VIX ETF의 구조와 투자 시점, 실전 대응 전략까지 정리해 드릴게요. 1. 변동성 ETF란?VIX ETF는 시장의 '공포지수'라 불리는 변동성 지수(VIX)에 연동된 상품입니다.주요 목적: 시장 급락 시 포트폴리오 방어 또는 단기 차익 실현대표 상품:VXX – 단기 VIX 선물 ETF (1개월 만기 중심)UVXY – 2배 레버리지 VIX ETF (단기 급등 기대 시)SVXY – 리버스(역방향) VIX ETF (공포 완화 구간에서 상승) 2. 변동성 ETF의 구조 이해VIX ETF는 실제 VIX 지수와 .. 2025. 4. 8. '글로벌 매크로 헤지' 전략 (환율/금리/원자재) 자산 배분 투자 해외 고급 전략: 글로벌 매크로 헤지 전략글로벌 매크로 헤지 전략(Global Macro Hedge Strategy)은 거시경제 흐름을 기반으로 국가, 산업, 통화, 금리, 원자재 등 다양한 자산군에 투자하여 수익을 추구하는 고급 투자 기법입니다. 시장 방향성과 무관하게 기회가 있는 곳에 집중적으로 자금을 배분하는 방식이 특징입니다. 1. 글로벌 매크로 전략의 핵심 요소금리: 주요국의 금리 정책 방향 (예: 연준, ECB 기준금리)환율: 주요 통화의 강세/약세 (예: 달러인덱스, 엔화 흐름)인플레이션: 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)정치/지정학 리스크: 전쟁, 선거, 무역분쟁 등 영향 2. 주요 운용 방식롱/쇼트 포지션 혼합: 강세 자산은 매수, 약세 자산은 공매도자산 간 스프레드 투자:.. 2025. 4. 8. 공포지수 VIX 관련주 ETF 종목 투자 방법과 위험성 VIX 관련 종목과 투자 전략 (국내/해외 + 주의사항 포함)VIX 지수는 흔히 "공포 지수"로 불리며, 시장의 변동성을 나타냅니다. 주가 급락, 변동성 확대 국면에서 급등하기 때문에 헤지 수단 혹은 단기 투기 전략으로 활용되는 경우가 많습니다.하지만, 구조와 리스크를 모르면 오히려 손실이 커질 수 있습니다. VIX 관련 종목과 전략, 주의사항까지 아래에 정리했습니다. VIX 관련 해외 종목VXX (iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures)UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures)SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures)TVIX (현재 단종, 과거 레버리지 2배 상품)이 상품들은 VIX 선물에 투자하며.. 2025. 4. 7. 서킷 브레이커 발동 후 5년 증시 흐름, 나스닥/다우/S&P500 미국 서킷 브레이커 제도 - S&P 500 기준 상세 정리미국 주식시장에서 급격한 하락을 방지하고자 도입된 서킷 브레이커(Circuit Breaker) 제도는 시장의 과도한 공포 심리를 진정시키는 안전장치입니다. 이 제도는 S&P 500 지수를 기준으로 작동하며, 3단계로 나뉜 정지 규칙이 적용됩니다.서킷 브레이커란?지수가 일정 비율 이상 급락했을 때 일시적으로 거래를 정지시키는 제도로, 투자자 보호와 시장 안정이 목적입니다. 1. 서킷 브레이커 발동 기준 (S&P 500 기준) 1단계 (Level 1): -7% 하락 → 당일 1회에 한해 15분간 거래 중단2단계 (Level 2): -13% 하락 → 1단계와 동일하게 15분간 거래 중단3단계 (Level 3): -20% 하락 → 남은 장 종료이 기준은 .. 2025. 4. 7. 이전 1 ··· 16 17 18 19 20 21 22 ··· 95 다음
