AI보다 똑똑한 투자? 시장 변화에 따라 움직이는 '베이지안' 전략 베이지안 알파 생성 전략 (Bayesian Alpha Generation): 해외 투자 전략의 새로운 흐름해외 기관투자자들은 점점 더 베이지안(Bayesian) 통계기법을 활용하여 알파(초과 수익)를 창출하고 있습니다.특히 정형화된 퀀트 전략이 포화 상태에 이르면서, 불확실성과 사전정보(prior)를 활용한 베이지안 투자 전략이 차별화된 성과를 내고 있습니다.핵심 요약- 베이지안 프레임워크로 포트폴리오 리스크 조정- 알파 예측력 향상: 사전 확률 + 실측 데이터 업데이트- 고빈도·매크로·멀티에셋 전략과 궁합이 뛰어남 1. 베이지안 투자 전략이란? (Bayesian Investment Strategy)기존 통계 기반 전략은 고정된 파라미터 기반으로 모델이 구성됨베이지안 전략은 새로운 정보가 들어올 때마다 .. 2025. 4. 11. VI(변동성 완화장치) 직전/직후, 수익률 갈리는 단타 타이밍 잡는 법 VI(변동성 완화장치) 발동 전후 타이밍 매매 전략급등·급락 종목에서 VI 발동은 중요한 전환 시점입니다.발동 직전과 해제 직후, 단타·스캘핑 매매에 최적화된 타이밍이 숨어 있습니다.2025년 기준 VI 제도와 실전 매매 전략을 구체적으로 정리해드립니다.핵심 요약- VI는 급변 종목에 일시적으로 거래를 제한하는 제도- 발동 전 체결강도·호가창 확인이 핵심- 해제 후는 단기 급등락이 반복될 가능성 높음- 타이밍별 매수·매도 전략 포인트 명확히 구분 필요 VI(Volatility Interruption)란?주가가 단시간에 급등 또는 급락할 경우, 2분간 단일가 거래로 전환하는 제도체결가 기준 직전 가격 대비 ±10% 이상 이탈 시 발동장중 VI 발동 시, 해당 종목은 2분 동안 가격 변동 없이 호가만 수렴주.. 2025. 4. 11. 통계적 차익 거래 전략, 퀀트 알고리즘 수익 모델 핵심 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage) 전략, 수학 기반 퀀트 프레임워크 완전 해부차트를 보지 않고도 시장을 이길 수 있다면? 통계적 차익거래(Statistical Arbitrage)는 수학과 데이터 기반으로 시장 비효율을 자동으로 포착해내는 대표적인 고급 전략입니다. Statistical Arbitrage란 무엇인가?가격 차이만 노리는 단순 차익거래와 달리, StatArb는 공적분·평균회귀성·Z-Score 같은 통계 기반 신호를 활용합니다.Cointegration(공적분) 관계Mean Reversion(평균 회귀)Z-Score에 따른 진입·청산 기준이 전략은 시장 방향성에 의존하지 않고, 상대 가치에 기반한 매매가 가능하다는 점에서 시장중립 전략의 대표 사례로 꼽힙니다. 1. 전략 구.. 2025. 4. 10. 눌림목 진입 타이밍 저점 공략법 (이격도 + 거래 대금) 전략 눌림목 진입 타이밍 저점 공략법 (이격도 + 거래 대금 활용 전략)시장이 단기 급등한 후 눌리는 구간, 이른바 ‘눌림목’은 고수들의 진입 타이밍이자, 초보자에겐 가장 헷갈리는 순간입니다.이 구간에서 이격도와 거래 대금을 함께 활용하면, 불확실한 눌림이 아닌 ‘기회 구간’을 선별할 수 있습니다. 이 전략이 필요한 이유많은 투자자들이 상승 추세 중 눌림목을 기다리지만, 막상 진입하면 손실로 이어지는 경우가 많습니다.그 이유는 단순히 "가격이 내려왔다"는 이유로 진입하기 때문입니다.이격도 + 거래 대금 조합은 단순한 가격 하락이 아니라, 세력의 매집 여부와 추세의 건강성까지 함께 점검하는 필터 역할을 합니다.1. 이격도로 보는 눌림 강도① 이격도란?이격도는 현재 주가가 이동평균선 대비 얼마나 떨어져 있는지를 .. 2025. 4. 10. 섹터 수급 흐름으로 200% 수익 잡는 매매 타이밍 3단계 특정 섹터 수급 순환 시점 포착 매매법 섹터 순환이 왜 중요한가?2023년 2차전지/반도체/바이오 섹터가 3개월 주기로 30% 이상 등락을 반복했습니다. 자금이 이동하는 수급 사이클을 읽으면 단기 고수익 가능성이 2.7배↑ (증권사 백테스트 기준). 3단계 실전 공략법 주의: 이 방법은 5천만 원 이상 거래대금 발생 종목에만 적용해야 안정성 ↑STEP 1. 핵심 지표 추출기관 순매수 3일 연속 ↑ + 외국인 포지션 전환 신호 섹터 ETF 거래량 200% 이상 급증 (예: 2차전지 ETF 145940)테마별 선도주 3종 동시 상승 (예: LG에너지솔루션-삼성SDI-포스코케미칼)STEP 2. 매수 타이밍 포착실전 예시2023년 8월 반도체 섹터 반등 시나리오- 8/7: 삼성전자 기관 순매수 1,200억 돌.. 2025. 4. 10. 이전 1 ··· 14 15 16 17 18 19 20 ··· 95 다음
