단기 모멘텀 전략 |fx외환거래

fx 외환거래 단기 모멘텀 전략

fx외환거래 단기 모멘텀 전략

- 단기 트레이딩을 선호하는 사람들은 시장의 모든 반응이 즉각적으로 일어나기를 기대하고, 통화쌍이 매 10핍 변동하는 것에 집착한다. 또 포지션 진입 후 5분 내 수익을 확보하길 원하며, 만약 손실이 발생될 때는 포지션을 즉시 청산해 버린다. 이런 유형의 트레이더들은 긴 시간을 기다려서(잠재적 50~60핍 평가 손실 또한 참아가며)

 

한 번에 100핍의 수익을 내기보다는 10번의 트레이딩으로 10핍씩 수익을 내는 것을 선호한다. 이런 트레이더들에게 가장 적합한 전략은 단기 모멘텀(short-term mo-mentum) 전략이다. 이 전략은 독립적으로 활용할 수도 있고, 장기 전략을 구사할 때 최적의 진입가격을 선정하는 방법으로도 활용이 가능하다. 

 

이 전략의 기본은 모멘텀과 일치하는 방향으로 매도 매수 포지션을 취하는 것이다. 이런 모멘컴을 활용한 전략은 기본목표가 가장 빨리 수익 목표치에 도달하는 것이기 때문이다. 

 

사용 지표

 

- 세 가지 다른 지표를 사용한다. 20일 지수이동평균(EMA, Exponential Average), 100일 단순이동평균선(SMA, Simple Moving Average) 그리고 MACD(Moving Average Convergence/Divergence)이다. 

 

20일 EMA는 전략의 시발점이며, SMA 대신에 EMA를 사용하는 이유는, EMA가 빠른 모멘텀 트레이딩에 있어 필수적인 가격의 최근 움직임에 더 많은 가중치를 두고 있기 때문이다. 100일 SMA는 보다 넓은 추세를 확인할 수 있게 도와주며, MACD는 모멘텀의 강도를 파악해서 낮은 확률의 신호를 사전에 걸러낼 수 있게 해준다. 

 

MACD 히스토그램 차트에서 첫 번째 EMA는 12, 두 번째 EMA는 26, 시그널 EMA는 기본으로 설정한다. (모든 값은 종가 사용) 모멘텀이 성숙된 시점보다는 형성되기 시작하는 시점에서 시장 진입을 하기 위해서 MACD가 반등 또는 반락 후 5개의 캔들 이내에서만 거래를 시작한다. 

 

20-100 모멘텀 매매 방법 

 

매수 (5분 차트 사용)

1. 20일 EMA와 100일 SMA 아래에서 움직이는 통화쌍을 찾는다 

2. 환율이 20일 EMA와 100일 SMA 모두를 교차해서 15핍 이상 상향 돌파할 때까지 기다린다. 이때 MACD가 양의 값으로 돌아선 지 5개의 캔들 이내여야 한다. 

3. 시장가 매수 진입한다 

4. 환율이 이동평균선을 돌파한 당시의 캔들 저점에 스탑을 설정한다. 

5. 환율이 스탑 설정거리만큼 상승했을 때 포지션의 절반을 이익 청산하고, 나머지 포지션의 스탑을 진입가로 수정한다. 

6. 환율이 20일 EMA에서 15핍 하회하는 지점으로 트레일링 스탑을 설정한다 

 

단기 모멘컴 전략 예시

매도 

1. 20일 EMA와 100일 SMA 위에서 움직이는 통화쌍을 찾는다 

2. 환율이 20일 EMA와 100일 SMA 모두를 교차해서 15핍 이상 하향 돌파할 때까지 기다린다. 이때 MACD가 음의 값으로 돌아선 지 5개 캔들 이내여야 한다. 

3. 시장가 매도 진입한다. 

4. 이동평균선을 돌파한 당시의 캔들 고점에 스탑을 설정한다. 

5. 환율이 스탑 설정거리만큼 하락했을 때 포지션의 절반을 이익 청산하고, 나머지 포지션의 스탑을 진입가로 수정한다. 

6. 환율이 20일 EMA에서 15핍 상회하는 지점으로 트레일링 스탑을 설정한다. 

 

 

 

 

 

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