추세 반전 확률 이용 매매 |fx외환거래

추세 반전 이용 매매 fx외환거래

fx 외환거래 추세 반전확률 이용하는 법 

- 외환시장에서 추세는 장시간 지속되는 경우가 많다. 그래서 많은 사람들이 추세에 편승할 기회를 얻기도 하지만, 역추세 전략을 이용하는 트레이더에게는 추세가 오래 지속될수록 더 많은 인내심을 요구받게 된다. 대다수의 투자자들은 기본적으로 고점 매도 또는 저점 매수를 통해 시장에 진입하려는 행위에 익숙해져 있다. 

 

FXCM SSI를 통해 FXCM에서 거래하는 개인투자자들의 매매 성향을 알 수 있다. 투기적 트레이더들의 포지션을 토대로 작성된다. FXCM SSI는 'DaillyFX'에서 하루 두 번 제공되고 있으며, 해외선물 네이버 카페 '외환시장 마법사들'을 통해서도 확인할 수 있다. 

 

고점, 저점을 파악하는 것은 매우 어려운 일이며, FXCM SSI는 많은 트레이더들의 고점과 저점 선택이 성공적이지 못하다는 것을 입증하고 있다. 

 

환율 추세 강도 확인 

 

- 환율 추세의 강도(지속적으로 강세 혹은 약세를 보이는지 여부)를 살펴보는 전략이 괜찮다. 환율은 아무 조정 없이 6거래일이나 7 거래일, 8 거래일도 연속으로 랠리를 펼치는 경우가 자주 발생한다. 추세가 오래 지속될수록 통계적으로 더 중요한 의미를 가지며, 이것은 추세가 조만간 반전될 가능성이 크다는 것을 암시한다. 

 

환율 추세 반전 활용 매수법 (일일차트 이용)

1. 7거래일 연속 약세를 지속하며, 시초가보다 종가가 낮은 통화쌍을 찾는다

2. 다음 거래의 캔들이 생성되기 시작하는 뉴욕시간 오후 5시에 매수 포지션을 진입시킨다 

3. 진입가 30핍 아래에 스탑주문을 넣는다

4. 통화쌍이 스탑 설정거리 두 배의 수익, 즉 60핍의 수익을 올릴 수 있는 지점에 도달했을 때 보유 포지션의 절반을 이익 청산한다. 그 후 나머지 보유 포지션의 스탑을 최초 진입가로 수정한다. 

5. 나머지 포지션을 최초 스탑 설정거리 네 배의 수익, 즉 120핍의 수익을 올릴 수 있는 지점에 도달했을 때 이익 청산한다. 

 

추세 반전 확률 이용한 매매

 

추세전환 활용 매도법 

1. 7거래일 연속 강세를 지속하며, 시초가보다 종가가 높은 통화쌍을 찾는다 

2. 다음 거래의 캔들이 생성되기 시작하는 뉴욕시각 오후 5시(KST 오전 6시)에 매도 포지션에 진입한다. 

3. 진입가 30핍 위에 스탑주문을 넣는다. 

4. 통화쌍이 스탑 설정거리 두 배의 수익, 즉 60핍의 수익을 올릴 수 있는 지점에 도달했을 때 보유 포지션의 절반을 이익 청산한다. 그 후 나머지 보유 포지션의 스탑을 최초 진입가로 수정한다. 

5. 나머지 포지션을 최초 스탑 설정거리 네 배의 수익, 즉 120핍의 수익을 올릴 수 있는 지점에 도달했을 때 이익청산한다. 

 

첫 번째 목표가를 수정한다면? 

 

- 첫 번째 목표가가 매우 타이트하며, 생각보다 쉽게 도달한다는 점을 깨닫게 될 것이다. 첫 번째 목표가를 조금 더 멀리 설정하더라도 무방하다. 하지만 이 전략은 수익을 얻는 확률을 높이는 것에 초점을 맞추므로, 추세의 역전이 한시적이라고 하더라도 첫 번째 목표가에 쉽게 도달하도록 해서 일부 수익을 실현시키도록 한다. 

 

트레이딩 전략의 개선이나 변경은 전략의 수익성을 높이는 데 초점을 맞춰야 하기 때문에 트레이딩 전략은 기술적, 통계적 지식을 출발점으로 간단명료하게 설계하는 것이 매우 중요하다. 진입가와 너무 괴리된 지점에 목표가를 설정하는 것과 같은 전략은 상황을 어렵게 만들 수 있다. 

 

방향성 지속 기간을 6거래일로 선택한다면?

 

- 7거래일 연속으로 추세를 지속하는 빈도수는 매우 낮기 때문에 7일 연속 추세보다 6일 연속 추세를 사용하고자 하는 트레이더들도 있다. 결론적으로 가능하기는 하지만 추천할 만하지는 않다. 6 거래일에서 7 거래일까지 추세가 지속되는 빈도수가 최소 10회 이상이 되기 때문에 6일 추세를 사용할 경우, 리스크를 염두에 둬야 한다. 

 

만약 통화쌍이 7거래일 이상 같은 방향성을 유지한다면?

-  7거래일 이상 추세가 유지될 경우, 스탑주문이 실행되어 손실이 발생하지만 이 시점에서 동일한 전략을 다시 활용할 수 있다. 같은 방향성을 지속한 기간이 늘어날수록 추세 반전의 가능성이 더 커지기 때문이다. 만약 추세가 10 거래일까지 연장돼서 스탑주문에 의한 손실이 발생되더라도, 지속적으로 이 전략을 활용함에 따르는 리스크는 그리 크지 않다.

 

추세가 12일 이상 지속된 경우가 없었기 때문에 이것은 수학적으로 계산과 입증이 가능하다. 

 

 

 

 

 

 

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