시스템 개발 및 매매 방법

시스템 개발 및 매매

시스템 개발 및 매매 기법

- 정말 효과적인 상품 매매 시스템은 보호적 손절 규칙을 활용하지 않을 때 더 나은 결과를 낸다. 물론 반전 시스템이 아니라는 전제하에 그렇다. 시장에서 항상 사용하고 나름대로 괜찮은 성과를 내는 시스템이라면, 엄격한 자금 관리용 손절 기제를 적용하는 식으로 시스템을 손본다고 해서 매매 성과가 개선되지는 않는다. 

 

지금 사용 중인 시스템이 괜찮은 성과를 내고 있다면, 보호적 손절(금액 기준)로 성능을 개선하겠다는 생각은 접어야 한다. 이건 더 나은 시스템으로 더 나은 성과를 보겠다는 목적과 정반대 방향으로 가고 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다. 다른 매매 시스템과의 차별화는커녕 매매 성과를 오히려 악화시키는 방향으로 간다. 

 

손실 방어 측면에서는 성과가 있었지만 이익 매매 비율과 매매당 이익 측면에서는 성과가 부진하다. 즉, 오른쪽에서 따고 왼쪽에서 잃는 모양이 된다. 금액 기준 손절 기제로 이익 매매 비율은 10~15% 감소하고 매매당 평균 이익은 최대 3분의 1이나 줄어든다. 한쪽에서 이익이 나고 다른 쪽에서 손실이 나면 의미가 없다. 

 

목표치 사용으로는 시스템을 개선할 수 없다

 

- 이미 잘나가는 시스템은 목표치를 추가하는 정도로 시스템의 성능을 눈에 띄게 개선하기는 어렵다는 의미다. 추세 추종 시스템이 이익을 내는 비결은, 주된 추세 흐름을 제대로 포착하는 능력에 있다. 이렇게 해서 큰 이익이 발생하면 자잘한 손실을 전부 상쇄되고도 남는다. 

 

다들 아는 규칙이 하나 있다. '이익이 날 때는 그냥 둬라' 예를 들어, 목표 수준(이익 감소폭 축소)을 추가하는 등 불필요한 도구를 시스템에 보태면, 역효과가 날 뿐이다. 초보자는 이런 작업을 귀찮아한다. 그냥 시장 가격이 갠 선(Gann Line, 저점이나 고점에서 45도 방향으로 진행하는 선, 45도 선이라고도 함)이나 지지선 및 저항선 등 일종의 매직 넘버에 도달하면,

 

이익을 실현하거나 포지션을 청산하고 싶어한다. 고정 목표점을 사용하면 시스템의 성능이 개선되기는커녕 효과가 감소한다. 

이익 트레이더와 손실 트레이더의 차이점

- 심리학 전문 용어로 전문 용어로 모델링(하나 이상의 모델을 관찰함으로써 나타나는 행동적, 인지적, 정의적 변화를 가리키는 용어)이라고 한다. 특정한 일을 잘하는 사람을 찾아서 그 사람이 하는 모든 행동, 믿음 체계 등을 철저히 조사하면 어떻게 해서 그 일을 잘하게 됐는지 그 비결을 알아낼 수 있다. 그런 다음 그 '비결'을 몸과 마음에 깊이 새겨 넣는다. 

 

토니 로빈스는 이 방식을 지지하는 대표적인 인물로서, 이 모델링 개념을 연구하는 데 많은 시간을 할애했다. 토니는 모델링을 특정 과업을 완수하게 하는 내적 표상과 행동의 순서를 찾아내는 과정으로 정의한다. 이 전략의 구성 요소는 믿음, 행동, 언어 등이다. 

 

믿음 체계

 

- 상품 매매에서 이익을 내는 자와 손실을 내는 자를 구분 짓는 중요한 요소다. 최근 암 환자를 대상으로 진행한 실험을 예로 들면, 환자에게 화학 요법을 시행했는데 60% 이상이 구토, 메스꺼움, 탈모, 기력 쇠퇴 등 화학 요법의 전형적인 부작용 증상을 나타냈다. 

 

이들이 실제로 받은 약물은 불활성 플라시보(위약)였다. 즉 가짜 약물을 먹었는데도 진짜 화학 요법을 진행했을 때와 똑같은 증상이 나타났다는 의미다. 이들이 믿는 사실이 현실이 돼 나타난 셈이다. 우리도 다르지 않다. 믿음의 위력이 이렇게 대단한 법이다. 

 

이익을 내는 사람과 손실을 내는 사람 간에는 중요한 차이점이 있다. 그리고 같은 집단끼리는 유사점도 있었다. 

 

차이점

- 손실 트레이더들은 대다수가 '빠를수록 좋다'는 생각에 사로잡혀 1만 달러로 100만 달러를 만들어내는 일에 집착한다. 되도록 빨리, 되도록 많은 이익을 내는 것이 이들의 목표다. 다들 시장에 진입하기 전부터 포지션을 청산하고 나서 까지 자신이 한 매매에 대해 자꾸 곱씹는다. 

 

매매라는 게임에서 진 사람은 대다수가 손실이 난 사실에 대한 분노를 추진력 삼아 다음 매매에 뛰어든다. 이들은 한 박자 쉬어간다는 인식 자체가 없다는 듯이 매매를 안 하면 큰일 나는 줄 안다. 시장에서 한 걸음 물러나 상황을 지켜보는 일을 참아내지 못한다. 

 

 

- 매매 결정과 자금 관리와 관련해서도 공통점이 있다. 손실을 내는 사람들은 보통 자금 관리 부분에 별로 관심이 없다. "매매는 자금 관리의 게임이 아니라 내 판단이 옳았느냐 틀렸느냐를 가리는 게임이니까요" 이런 태도를 지닌 사람들 중에 자신의 투자 자본 현황, 즉 계좌 잔고를 들여다보는 사람을 별로 본 적이 없다. 

 

자금관리는 이익 포지션을 잡는 일과 아무 관계가 없다고 생각하는 사람들이기 때문에 오히려 매일 계좌 잔고를 들여다보면서 꼼꼼히 자본 관리하는 사람을 보면 깜짝 놀란다. 

이익 트레이더의 특징

 

- 이익 트레이더 중 옵션을 취급하는 사람은 없었다. 전부 자금 관리에 신경을 많이 썼고, 또 전부가 기술적 분석을 기반으로 하는 트레이더였다. 그리고 두 번 다시 그런 실수를 하고 싶지 않다고 생각했던 일생일대의 큰 손실 경험을 누구에게나 솔직히 털어놓는 편이었다. 

 

그래서 이들은 손절 기제를 활용하는 한편 가망이 없다 싶은 매매 포지션은 과감하게 털어버린다. 그러므로 이미 끝난 매매에 관해 쓸데없이 곱씹는 일이 별로 없다. 

 

 

- 또 한 가지, 이익 트레이더는 자신이 '선호하는' 몇몇 시장에 집중한다. 다소 극단적이지만 다른 상품에는 전혀 관심을 두지 않고 오로지 대두만 매매하는 사람도 있다. 그런데 손실 트레이더는 뭐든 바꾼다. 이 시장에서 저 시장으로 바꾸고 추종하던 권위자나 시황 정보지도 바꾼다. 

 

이익 트레이더는 자신이 이익을 낼 수 있다고 항상 믿으면서 손실이 나더라도 이것이 눈덩이처럼 불어나는 사태는 막으려 한다. 이들은 큰 손실로부터 자신을 막아줄 안전보호막을 두른 채 시장에서 그저 어리석은 짓만 하지 않으려고 할 뿐이다. 이런 자세를 지닌 사람들이기 때문에 자신들처럼 행동하지 않는 사람이 더 많다는 사실에 놀라움을 표한다. 

 

이렇게 행동하려면 압박감을 감수해야 한다는 사실을 잘 알지만, 이성적인 사람이라면 자신들처럼 행동할 수 있으리라고 믿는다. 

 

 

 

 

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