전일 변동폭을 넘는 순간이 기회다 (변동성 매매 전략)

차트 모멘텀 돌파

차트 모멘텀 돌파 확인 방법 – 변동성 폭발 시점의 진입 전략

모멘텀(momentum)은 가격 추세의 속도와 방향을 의미하며, 추세가 유지될 가능성을 알려주는 핵심 도구입니다. 특히 단기 매매에서는 변동성 돌파 시점을 포착해 수익 기회를 찾는 전략이 자주 사용됩니다.

 

1. 변동성 돌파란?

시장 가격이 갑자기 급등하거나 급락하는 상황으로, 기존 추세를 깨고 새로운 방향으로 힘 있게 움직이는 것을 의미합니다. 이 시점은 많은 트레이더에게 진입 기회로 해석됩니다.

핵심 요점: 가격이 갑자기 폭발적으로 움직일 때, 그 흐름은 상당 시간 지속될 가능성이 높습니다.

2. 변동성 돌파의 기준은?

• 당일 가격폭이 전일 가격폭보다 현저히 클 때
• 고점-저점 또는 종가-시가 간 간격이 폭증할 때
• 이러한 돌파 이후 방향성이 유지되는 경향이 있음

 

3. 가격 팽창 기준은?

많은 트레이더는 종가 또는 당일 고가/저가를 기준점으로 삼습니다. 하지만 실전에서는 익일 시가를 기준으로 돌파 여부를 판단하는 방식이 더 높은 성과를 보이는 경우가 많습니다.

• 종가 기준: 단기 예측에 효과적
• 고가/저가 기준: 보수적인 접근
• 익일 시가 기준: 평균 수익률이 높은 방식

4. 실전 돌파 전략

• 익일 시가 + 전일 가격폭의 일정 비율 → 진입 시점
• 손절 기준: 진입가 - 전일 변동폭의 50% (또는 고정 금액)
• 청산 기준: 최초 수익 발생 지점 또는 목표 수익률 도달 시

요일 필터 전략: 매수: 월·화 / 매도: 수 / 목·금은 회피

 

5. 고급 전략 – 변동성 필터 시스템

미국 트레이더 마이크 차렉이 개발한 '탤런(Talon)' 시스템은 일정 기간의 변동성을 수치화해 필터로 적용합니다.

• 3일 전 고가 – 당일 저가 → 가격 하락력 측정
• 전일 고가 – 3일 전 저가 → 상승력 측정
• 더 큰 수치를 기준 변동성으로 사용

이 수치를 기준으로 시가에 80%를 더해 매수 기준 설정, 120%를 빼서 매도 기준 설정합니다.

 

6. 왜 필터가 중요할까?

• 시장 진입 조건이 명확해져 불필요한 거래를 줄임
• 매매 횟수는 줄지만 승률과 수익률은 오히려 증가
• 감정적 매매 억제 + 시스템화된 거래 가능

주의: 변동성 돌파 전략은 위험 관리와 함께 사용해야 합니다. 급등/급락 후 되돌림도 강하게 나타날 수 있으므로, 손절라인은 반드시 설정하세요.

 

---

관련 글:미국 주식 애프터/프리 마켓 스윙 매매 전략, PDT 규정 방법

미국 주식 애프터/프리 마켓 스윙 매매 전략, PDT 규정 피하는 방법

 

관련 글:해외에서 유행하는 최신 주식 분석 방법,실전 예시 포함

해외에서 유행하는 최신 주식 분석 방법,실전 예시 포함

 

관련 글:피봇(pivot) 2차 저항선 돌파 매매법, 거래량과 조건 검색 전략

피봇(pivot) 2차 저항선 돌파 매매법, 거래량과 조건 검색 전략