외환 상관 관계 계수_통화쌍 움직임 읽는 방법

 

통화쌍 움직임 읽는 방법

외환시장  상관관계 계수 

- 외환시장에서 통화쌍은 서로 독립적으로 움직이지 않는다. 금리, 경제 지표, 시장 심리 등 다양한 요인으로 서로 영향을 주고받는다. 이때 활용할 수 있는 것이 상관관계 분석이다. 

 

1. 외환시장에서 상관관계란?

- 상관계수는 두 통화쌍 간의 가격 움직임이 얼마나 비슷한지 나타내는 지표다. 

- 1.0 ~ +1.0 범위의 값을 가지며, 값에 따라 관게를 해석할 수 있다. 

상관계수 해석 방법

+ 1.0에 가까울수록 -> 두 통화쌍이 같은 방향으로 움직임 (정적 상관관계)

-1.0에 가까울수록 -> 두 통화쌍이 반대로 움직임 (부적 상관관계)

0에 가까울수록 -> 두 통화쌍이 무작위로 움직이며 상관관계가 없음

2. 주요 통화쌍 간 상관관계 예시

 

USD/CHF vs EUR/USD (-0.83~-0.94)

- 두 통화쌍은 반대로 움직이는 경향이 강하다. 

- USD 강세일 때 EUR/USD 하락 & USD 약세일 때 EUR/USD 상승

AUD/USD vs GBP/USD (단기 0.08 -> 장기 0.45)

- 단기적으로는 거의 관련이 없지만, 장기적으로는 같은 방향으로 움직이는 경향

USD/JPY vs AUD/USD (단기 -0.30 -> 장기 +0.41)

- 한 달 기준으로는 반대로 움직이지만, 1년 단위에서는 같은 방향 

※ 기간에 따라 상관계수가 달라질 수 있으므로, 트레이딩 시 반드시 최신 데이터를 확인해야 한다. 

 

3. 상관계수를 활용한 트레이딩 전략

1) 통화 포트폴리오 다각화 

- 서로 반대로 움직이는 통화쌍을 조합해 리스크 관리 (예: USD/CHF vs EUR/USD)

- 같은 방향으로 움직이는 통화쌍을 함께 보유해서 상승장 대응 (예:AUD/USD vs GBP/USD)

2) 상관관계 기반 헤징(Hedging) 전략

- 부적 상관관계(-1.0에 가까운 통화쌍)를 활용한 헤지 포지션 구축

예) EUR/USD 매수 + USD/CHF 매도 -> USD 변동성에 대한 리스크 완화 

3) 기간별 상관관계 변화 반영

- 단기 vs 장기 상관계수를 비교해서 포지션 유지 기간 설정

- 단기적으로 무관한 통화쌍도 장기적으로 같은 방향일 수 있다. 

 

4. 직접 상관계수 계산하는 방법

엑셀을 활용한 상관계수 계산법

1) 통화쌍 가격 데이터를 수집(예:EUR/USD & USD/CHF 주간 종가)
2) 엑셀 함수 =CORREL(데이터1, 데이터 2) 입력
3) 상관계수 값 확인 후, 일정 주기로 업데이트 (격주 또는 월 1회)

※ 직접 상관계수를 구하면, 시장 변화에 맞춰 더 정교한 트레이딩 전략을 세울 수 있다. 

외환시장에서 상관 계수를 활용하면 어떤게 유리할까?

1) 포트폴리오 최적화 가능 
-> 동일한 방향으로 움직이는 통화쌍, 반대 방향으로 움직이는 통화쌍을 구별
2) 리스크 관리 강화 
-> 변동성이 큰 장에서도 헤지 전략 활용 가능 
3) 트레이딩 전략 개선
- > 단기/장기 상관관계를 비교해서 매매 타이밍 최적화 

 

 

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