삼중 스크린 매매 시스템 - 알렉산더 엘더

삼중 스크린 매매 시스템

삼중 스크린 매매 시스템

- 삼중 스크린 매매 시스템은 두 번의 스크리닝(검증 장치)을 거쳐서 매매하는 기법이다. 첫 번째 스크린 단계에서 그럴듯한 매매 기회로 보이더라도 두 번째나 세 번째 스크리닝에서 기각될 수 있다. 3단계 테스트를 모두 통과하면 성공할 확률이 훨씬 높아진다. 

 

장기 차트의 추세추종지표와 중기 차트의 역추세 오실레이터를 결합한 기법이다. 자금 관리 규칙이 엄격할 뿐만 아니라 매수 또는 공매도에 진입하는 기법이 특이하다. 

첫 번째 스크린 - 시장의 조수 판단

- 삼중 스크린은 트레이딩하고자 하는 차트의 시간 단위보다 한 단계 더 큰 단위의 장기 스케일을 분석하는 데서 시작된다. 대부분 일간 차트만, 그것도 몇 달치 데이터만 들여다본다. 주간 차트 분석으로 시작하는 트레이더가 있다면 시야가 경쟁자들보다 다섯 배는 넓어지는 셈이다. 

 

먼저 가장 선호하는 시간 단위를 선택하고, 이를 중간 스케일로 정한다. 선입견이 생길 수 있으므로 중간 스케일에는 눈길도 주지 않는다. 바로 한 단계 큰 시간 단위, 즉 장기 차트로 간다. 장기 차트에서 매수/매도를 결정해야 한다. 결정했다면, 중간 스케일로 가서 어디에서 진입하고 어디에 손실제한을 설정할지 전략을 짜야 한다. 

 

일간 차트를 먼저 보는 실수를 범한다면 일간 차트에서 본 패턴 때문에 선입견이 생길 수밖에 없다. 일간 차트에는 눈길도 주지 말고 먼저 장기 주간 차트를 보고, 편견 없이 판단한다.

 

 

- 임펄스 시스템을 삼중 스크린의 첫 번째 스크린으로 활용한다. 임펄스 시스템은 MACD 히스토그램처럼 너무 예민하지 않지만 지수이동평균의 기울기보다는 더 빨리 반응한다. 임펄스 시스템은 강세면 모든 바가 녹색, 약세면 모든 바가 적색, 중립이면 청색으로 표시된다. 

 

임펄스 시스템은 행동 지침을 제시하지 않는다. 이 시스템은 하지 말아야 할 것을 알려주는 검열 시스템이다. 임펄스가 적색이면 매수가 금지된다. 녹색이면 공매도가 금지된다. 매수하고 싶어서 주간 차트를 본다면 적색이 없어질 때까지 기다려야 한다. 

 

공매도하고 싶어서 주간 차트를 본다면 녹색이 없어질 때까지 기다려야 한다. 임펄스가 청색이면 어느 방향으로든 트레이딩 할 수 있다. 

 

첫 번째 스크린은 주간 차트에서 추세추종지표를 이용해 추세를 판별하고 반드시 추세의 방향대로 매매한다. 매수, 매도, 관망 세 가지 선택지가 있다. 삼중 스크린 매매 시스템의 첫 번째 스크린은 그중 하나를 걸러주는 역할을 한다. 주요 상승 추세가 나타나는 동안에는 매수 혹은 관망만 허락하는 센서 역할을 한다. 

또 주요 하락 추세가 나타나는 동안에는 공매도 혹은 관망만 허락하는 센서 역할을 한다. 상승이든 하락이든 특정한 추세가 나타나면 조류에 맞춰서 헤엄치든지 아니면 물 밖으로 나와야 한다. 

 

두 번째 스크린 - 시장의 조수에 역행하는 파도 찾아내기

 

- 두 번째 스크린은 주간 차트의 추세가 상승하고, 일간 차트의 추세가 하락하면 매수 기회다. 두번째 스크린은 일간 차트에 오실레이터들을 적용하고 주간 차트에서 이탈하는 일간 차트의 움직임을 식별하는 것이다. 시장이 하락하면 오실레이터는 매수 신호를 보내고, 시장이 상승하면 오실레이터는 매도 신호를 보낸다. 

 

삼중 스크린의 두번째 스크린은 첫 번째 스크린을 거쳤던 주간 차트의 방향대로만 일간 차트에서 매매하도록 신호를 보낸다. 강도지수를 두 번째 스크린으로 사용할 수 있는데, RSI, 엘더-레이, 스토캐스틱 같은 오실레이터도 괜찮다. 주간 차트가 상승 추세를 보이면, 삼중 스크린 매매 시스템은 일간 차트의 오실레이터를 통해 매수 신호만 받아들이고,

 

공매도 신호는 보내지 않는다. 강도지수의 2일 지수이동평균이 0선 아래로 하락하면 매수 신호를 보내는데, 조건이 있다. 강도지수의 2일 지수이동평균이 중간선 아래로 하락하되, 몇 주 동안의 신저점으로는 떨어지지 않아야 한다. 주간 추세가 하락할 때, 강도지수의 2일 지수이동평균이 중간선 위로 상승하면 공매도 신호를 보낸다. 

 

 

단, 중간선 위로 상승하되 몇 주 동안의 신고점으로는 상승하지 않아야 한다. 스토캐스틱, RSI 같은 오실레이터는 매수 혹은 매도 영역으로 들어오면 매매 신호가 발동된다. 예를 들어, 주간 차트의 MACD 히스토그램이 상승하지만 일간 차트의 스토캐스틱이 30 이하로 떨어지면, 과매도 영역에 진입한 것으로 매수 기회다. 

 

주간 차트의 MACD 히스토그램이 하락하지만 일간 차트의 스토캐스틱이 70위로 상승하면 과매수 영역에 진입한 것으로 공매도 기회다. 

세 번째 스크린 - 진입 기법

- 삼중 스크린은 진입 기법으로, 약간의 자유가 허용된다. 실시간 데이터가 있으면 더 짧은 시간 단위를 활용해도 되고, 똑같이 중간 시간 단위를 사용해도 된다. 이 접근법의 단점은 손실제한이 너무 멀다는 것이다. 전일 고점 위로 돌파할 때 매수하고, 전일 저점 아래 손실제한을 설정하면, 거래 범위가 넓을 경우 손실제한이 멀어져 큰 손실을 감수하거나,

 

포지션 규모를 줄여야 한다. 돌파 전일 거래 범위가 아주 좁을 경우, 전일 저점 아래 손실제한을 설정하면 시장의 노이즈에도 손실제한에 걸려 청산된다. 돌파 기법은 아직 유효하지만 잘못될 수가 있다. 일중 데이터를 이용할 수 있으므로 25분과 5분 차트를 보면서 데이 트레이딩 기법을 이용해 스윙 트레이딩에 진입한다. 

 

실시간 데이터를 볼 수 없고 오전에 주문해야 하는 경우

- 주가가 상승하는 동안에도 거의 언제나 간간이 되돌림이 발생한다. 되돌림이 빠른 지수이동평균 아래로 얼마나 하락하는지 측정해 보는 것은 매우 유용하다. 지난 4~6주 동안의 일간 차트를 살펴보고, 상승 추세를 보이고 있다면 주가가 지수이동평균을 관통해 얼마나 하락하는지 측정한다. 

 

- 지수이동평균을 관통해 하락한 값들의 평균을 계산한다. 
- 오늘의 지수이동평균에서 전일의 지수이동평균을 뺀 다음, 이 수를 오늘의 지수이동평균에 더한다. 이것으로 내일의 지수이동평균을 예측할 수 있다. 
- 예측한 내일의 지수이동평균에서 평균 관통값을 뺀 다음, 이 수준에서 매수 주문을 낸다. 이렇게 하면 돌파 시 비싼 값에 매수하는 일을 피하고, 되돌림이 발생할 때 헐값에 매수할 수 있다. 

 

- 이는 상승 추세가 진행될 때 매수하기 위한 방법이다. 하락 추세에서는 거꾸로 적용하면 된다. 단, 하락 추세는 상승 추세보다 두 배 빨리 움직인다는 점에 유의해야 한다. 

데이 트레이딩과 삼중 스크린

 

- 데이 트레이딩을 한다면 5분 차트를 중간 시간 단위로 선택할 수 있다. 이 차트를 보지 말고, 장기 차트인 25분이나 30분 차트를 먼저 봐야 한다. 장기 차트에서 매수/매도를 결정한다. 그런 다음 중기 차트로 돌아와서 진입과 손실제한 지점을 찾는다. 

 

데이 트레이딩을 위한 깔끔한 시간 단위 조합은 39분, 8분 차트다. 미국 주식시장은 6시간 30분, 즉 390분 동안 문을 연다. 그러므로 39분 차트를 장기 스크린 차트로 사용하면 하루가 10개로 깔끔하게 나뉜다. 이 차트로 전략을 결정하고 다섯 배 빠른 8분 차트를 보며 진입과 청산 전술을 짠다. 

 

시간 단위를 너무 여러 개 섞어 쓰면 안 된다. 스윙 트레이더라면 일중 차트로 잠깐 진입 시점을 잡고, 일간 차트로 돌아오자. 일중 차트를 계속 보다 보면 성급하게 시장에서 나오게 될 가능성이 높아진다. 데이 트레이더라면 주간 차트는 적절하지 않지만 일간 차트는 한 번쯤 쓱 훑어봐도 괜찮다. 

 

 

※ 규칙은 이렇다. 자신이 선호하는(중간) 차트를 선택하고 다섯 배 긴 시간을 장기 차트로 짝 지은 다음 트레이딩 한다. 

 

손실제한과 수익 목표

- 적절한 자금 관리는 성공적인 트레이딩의 필수 요소다. 절제력 있는 트레이더는 목표한 수익을 거두고 손실을 빠르게 끊어내기 때문에 좋은 실적을 올리는 것이다. 트레이딩에 진입하기 전에 진입, 목표, 손실제한 세 가지 수치를 적어둔다. 이들 수치를 정하지 않고 트레이딩 한다면 그건 트레이딩이 아닌 도박이다. 

 

삼중 스크린 매매 시스템은 장기 차트를 이용해서 수익 목표를 설정하고, 중기 시간 단위 차트를 이용해 손실제한을 설정한다. 주간 차트와 일간 차트를 사용한다면 수익 목표는 주간 차트, 손실제한은 일간 차트에서 정한다.  일간 차트에서 주가 조정 시 매수할 때 주간 차트의 가치 구간이 수익 목표를 제시해준다. 

 

25분, 5분 차트를 사용해서 데이트레이딩을 한다면 25분 차트에서 수익 목표를 정하고, 5분 차트에서 손실제한을 설정한다. 이렇게 하면 위험을 억제하고 실적은 더 높이 잡을 수 있다. 

 

 

- 삼중 스크린 매매 시스템은 손실제한을 설정할 수 있는 폭이 상당히 좁다. 이 시스템은 오로지 시장의 조수 방향에 따라 트레이딩 하는 기법이므로, 수익이 빨리 나지 않으면 재빨리 도망가는 게 상책이다. 조수의 흐름을 타거나 흐름을 못 탔다 싶으면 빠져나와야 한다. 

 

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